domingo, 23 de agosto de 2015

La leyenda del Santo Grial del Trading


Todo comenzó hace un par de veranos.



Aprovechando que ambos veraneamos en la misma zona, Propugnator y yo decidimos que hacia ya mucho tiempo que no nos veíamos y que ya iba siendo hora de encontrarnos para debatir sobre como arreglar el mundo y como sacarle unas perras a los mercados.

Total que quedamos en un famoso restaurante de la zona y, mientras nos comíamos un buen rabo (de toro), compartimos conceptos, estrategias e indicadores secretos.

Estábamos hablando sobre mi nuevo juguete, el indicador Superthon Mensual y le comentaba que solo lo uso como herramienta de constatación de tendencia de mercado y no como indicador de Trading, ya que solo funciona en el timeframe mensual, que no es precisamente el mas indicado para juguetear.

Así que le dije que lo mismo me ponía a intentar modificarlo, usando una corrección dinámica proporcional a la volatilidad de las velas, para poder usarlo en timeframes inferiores como indicador de entradas y salidas, cuando va el tío y me dice: "ten cuidado no vayas a empezar a buscar el Santo Grial".

Total, que seguimos hablando de mil y una cosas, nos tomamos el postre y los cafés y, cuando ya vimos que los del restaurante nos querían linchar porque no nos íbamos ni a tiros, levantamos el campamento, nos despedimos y volvimos cada cual con nuestras respectivas maquinas de reñir y nuestros queridos gremlins.


El tema es que, aunque él no lo haya sabido, hasta ahora, me convenció.
Yo que tanto hablo de sencillez, de mirar solo el precio y de seguir tendencias, de líneas para arriba o para abajo, estaba cayendo en la misma trampa mortal que caemos todos: estaba tratando de buscar el sistema infalible, el tan manido Santo Grial del trading.

Y todo solo por tener una semana libre y saber programar.

Así que lo dejé. Lo siento, no habrá un nuevo indicador que a veces acierte y a veces no, con el que congestionar todavía mas vuestras pantallas.
Es una pena porque estoy seguro de que al día siguiente de publicarlo, a alguien se le ocurriría calcular su media móvil de X días y ponderarlo según el estocastico rápido, para así obtener un nuevo indicador que, de nuevo, acertara unas veces si y otras no.

Estoy seguro de que el mundo puede pasar tranquilamente sin el Superthon2-semanal. 


Pero claro, la cosa no acaba aquí. Si no, no estaría escribiendo solo para contar que al rabo le faltaba canela o que Propugnator ahora se dedica a hacerse escultura capilar facial a modo de atributo tribal de jugador de rugby.

Si os cuento todo este rollo es porque, a pesar de todo, el tema del Grial sigue vivo en mi cabeza.


Uno espera y trabaja, como muchos, en poder comprar su libertad y llegar a vivir, cuanto antes, de lo que le saque al mercado en lugar de seguir lidiando con jefes, clientes y empleados y es por ello que busca diseñarse un sistema que le permita conseguirlo.

El tema es que después de varios años dándole a esto de apostar a las líneas que suben o bajan, afortunadamente, creo que ya tengo un sistema ganador con el que poder vivir del mercado sacando, al menos, un 10% anual. Por supuesto no gana siempre, y da algún que otro disgusto ( si no esto no seria Trading), pero se adecua a mi personalidad y me va bien.

Entonces, si ya tengo un sistema ganador, (todos lo tenemos)*, ¿Que mas quiero? ¿Por que sigo buscando el Santo Grial?

Así que me puse a pensar y llegué a la conclusión de que la respuesta esta en la misma pregunta: ¿Que es para mi el Santo Grial?

Y resulta que para mi ( y creo que para nadie) el Grial no es tener un sistema ganador, porque eso ya lo tengo. Así que debe ser otra cosa.

Que si, que tenemos sistemas ganadores, y que si tuviéramos 3 millones de euros, viviríamos de lo que nos rindieran, aguantando tranquilamente los años malos, que los habría. Quizá para alguien que tenga cierta cantidad grande de dinero, cualquier sistema ganador sea su Santo Grial particular.

Pero como en vez de 3M lo que tenemos es una hipoteca y cuatro duros para juguetear en el mercado, pues nuestros sistemas no nos satisfacen. No es problema de los sistemas, sino de nuestras situaciones de partida. Para el simple mortal, un simple sistema ganador no es el Grial.

Y es que con lo que tengo e mi cartera y para retirarme el año que viene, necesito un 500% de rentabilidad anual. O mirando de otra manera, con lo que tengo en cartera y a un 10% de rentabilidad compuesta, pues necesito 17 añitos para retirarme. 
Vaya panorama. Y eso teniendo un sistema ganador. Pues que plan.

Cada vez lo tengo mas claro. Lo que yo quiero no es un sistema ganador, que me haga libre en el largo plazo, sino un sistema que me haga libre YA. Esa es la búsqueda.

Mañana a ser posible.
Mañana paso por la oficina, si, pero para devolver el portátil, decir que me voy e invitar a los colegas a unas cañas.

El problema es que en nuestra búsqueda, quizá buscamos mal y nos desenfocamos ¿Que es lo que buscamos?

Lo que casi todos buscamos como Grial es un sistema que gane el 100% de las veces, que no falle nunca. Venga a cruzar indicadores, a ver si a base de añadirle cosas a los gráficos llegamos a algo que acierte siempre.

Lo curioso del caso es que dicho sistema, no puede existir, por reducción al absurdo.

Si existiera, al cabo de poco tiempo, su poseedor tendría todo el dinero del mundo, ya que lo aplicaría una y otra vez sucesivamente, reutilizando las ganancias y apalancandose todo lo permitido, ganando siempre. Imposible.

Mi Grial no es un sistema simplemente ganador, porque eso no me satisface, ni puede ser un sistema que acierte el 100% de las veces, porque no puede existir.

Así pues, ya que no existe un sistema que acierte el 100% de las veces, pasamos a la opción B: un sistema que acierte muchísimo, lo máximo posible.

Claro que ahora la cosa se complica un poco. Como el sistema no acierta el 100% del tiempo, ya no podemos jugarnos todo nuestro dinero en cada trade, ni apalancarnos a tope, ya que podemos perderlo. Ahora hay que empezar a considerar cuestiones secundarias como drawdowns, ganancia media, perdida media, máxima racha negativa, money management, stops, position size, etc. Vaya fastidio.

A partir de aquí comienza la búsqueda incesante de indicadores, estrategias, patterns, entradas, salidas, martingalas y demás que maximicen las ganancias a la vez que minimicen el riesgo.

Para al final llegar a tener un sistema que... en algunos trades gana y en otros pierde, y que, a largo plazo, me da un X% de rentabilidad.

Pero si eso es justo lo que ya tenia antes de empezar...


No se puede acertar siempre, no hay, ni habrá nunca ningún sistema ni ninguna combinación de indicadores que acierten siempre. El Grial del trading no es un indicador ni un sistema, el Grial es tener un capital inicial lo suficientemente grande como para poder vivir del rendimiento que le saquemos con cualquier batería de sistemas normalitos.

Vamos el "Con buena .... bien se ...." de toda la vida.
Si es que no hay nada como la sabiduría popular.




5 comentarios:

  1. Antonio, eres un fracasado, yo si lo he encontrado, 17 rojo par y pasa...jajjajaja. A ver cuando repetimos la comida, paga el que tenga el DD mas grande. jejejej.

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  2. Por cierto, y que no se me olvide, proximamente te comentare algo de este articulo tuyo a colacion que viene... (se nota que ayer vi El retorno del Jedi? maldito Yoda).

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  3. Cuando quieras repetimos. Seguro que parimos algo nuevo en ella.
    A ver cuando te coges las vacaciones en Agosto en vez de en Julio

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  4. Qué bueno! Y que razón tienes.....a lo de las màquinas de reñir y los gremlims!! Vaya verano me está dando el mío.
    Yo, ando perdido, empecé de verdad, hace un año y ya me he dado el primer revolcón este lunes. Me entró el pànico y vendí el lunes pasado en apertura, claro, el destrozo ha sido importante. Hace un mes , de ganancias a un -5% del total de la cartera.....para darme de gorrazos. Estoy todavía con el destrozo psicológico. Ando buscando el Santo Grial, probando cosas...etc. Hice curso de Alfayate, sigo el foro, pero el porcentaje de aciertos del sistema y los stops tan alejados me rompieron el lunes y fué la causa de mi desequilibrio .....Desde hace un tiempo estoy buscando solución en ver el mercado con otros sistemas que tengan otros indicadores tipo vigia 10 o Transformada de Fisher......Para el mercado , me sigo fijando en la amplitud, aunque con el PRT es mu complicado.....
    Saludos y, me empiezo a enganchar a tu blog. La historia es que hasta que no empiece el cole para el "gremlin" no puedo hacer horas delante de la pantalla y probar tu primer indicador.
    Saludos Luis Enrique

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  5. Pues bienvenido y, un consejo, no busques demasiados indicadores, son todos lo mismo, a veces aciertan y a veces no.

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